Kann ich das Medical (Klasse 2) dann noch hier in Deutschland machen

Ja!

Die PPL als erste Lizenz muss ich zwingend im Land der Lizenzausstellung machen, alles weitere (NVFR/IR) geht dann überall innerhalb der EASA-Länder, ist das richtig?

Nein. Du kannst nach einer Ausbildung (auch der initialen für den PPL) in einem beliebigen EASA-Staat in jedem beliebigen (auch anderen) EASA-Staat eine Lizenz beantragen.

Oder ist es einfacher, sich den Umweg über das Ausland zu sparen? Bedenken, die ZÜP zu bestehen, habe ich aktuell keine.

Das musst Du letztlich selber wissen / entscheiden. Vermutlich > 95% der in D ansässigen Piloten fliegen mit einer deutschen Lizenz und haben keine Probleme damit. Eine deutsche Lizenz hat auch Vorteile, z.B. bei der späteren Verlängerung von Berechtigungen. Das ZÜP-Thema existiert natürlich...